GARCH拟合

资 源 简 介

已有一组时间序列用其进行GARCH拟合，包括ADF平稳性检验等

详 情 说 明

在这篇文章中，我们可以看到作者已经对一组时间序列进行了GARCH拟合，并且还进行了ADF平稳性检验等。这是非常有用的，因为它可以帮助我们更好地理解这组时间序列的性质和特征。在GARCH拟合中，我们可以使用最优参数来描述时间序列的波动率，这有助于我们预测未来的波动率。同时，通过ADF平稳性检验，我们可以确定该时间序列是否为平稳序列，这对于后续的分析和建模非常重要。总之，作者的工作为我们提供了一个非常好的数据集，使我们能够更深入地研究和理解这组时间序列。在未来的研究中，我们可以进一步探索这组时间序列的性质，并将其应用于更广泛的实践中。