Garch模型的最大似然估计方法

资 源 简 介

Garch模型的最大似然估计方法，基于matlab程序。

详 情 说 明

我们使用基于matlab程序的Garch模型的最大似然估计方法来预测金融时间序列的波动性。该方法通过将历史波动性与当前时期的信息结合起来来计算未来波动性，并且已经被广泛用于金融市场的预测中。在这个方法中，我们首先需要识别我们要预测的时间序列，然后使用Garch模型来估计该时间序列的波动性。最后，我们使用最大似然估计方法来确定模型参数，以便我们可以使用该模型进行预测。总的来说，这是一种非常有用的金融分析方法，可以帮助我们更好地理解和预测市场的波动性。