螺纹钢期货高频交易套利策略

资 源 简 介

一个利用matlab编写的螺纹钢期货高频交易套利策略。本策略主要使用移动平均(Moving Average)+RSI 指数策略进行交易判定。其基本思想是 MA 策略对 于明显 趋势走效果较好，而 RSI 策略适用于震荡的行情 ，对两种策略 产生的信号合成之后具有较强抵抗风险的能力 。实际验中，在对初始价格信号进行处理并 通过以往数据回测，得到最佳据回测，得到最佳参数组合之后，策略的年均收益率 达到了23.6，夏普比率为 2.05。

详 情 说 明

这是一个利用matlab编写的螺纹钢期货高频交易套利策略。本策略的主要交易判定基于移动平均(Moving Average)和RSI指数策略。基本思想是，移动平均策略在明显趋势走势时表现较好，而RSI策略适用于震荡行情，合并这两种策略的信号后能够更好地抵抗风险。在实际的验证中，通过对初始价格信号进行处理并通过历史数据回测，我们得到了最佳的参数组合，使得策略的年均收益率达到了23.6，夏普比率为2.05。