Accurate estimates of the autocorrelation or power spectrum

资 源 简 介

Accurate estimates of the autocorrelation or power spectrum can be obtained with a parametric model (AR， MA or ARMA). With automatic inference， not only the model parameters but also the model structure are determined from the data. It is assumed that t

详 情 说 明

在使用自回归（AR）、移动平均（MA）或自回归移动平均（ARMA）的参数模型时，可以准确地估计自相关或功率谱。通过自动推断，不仅可以从数据中确定模型参数，还可以确定模型结构。假定已经安装了ARMASA工具箱。此工具箱提供了许多函数，可以用来估计模型参数和选择最佳模型结构，从而更好地理解数据的特征。此外，还可以使用模型进行预测和模拟，以便更好地理解数据的行为和趋势。因此，在使用这些技术进行数据分析时，可以更全面地了解数据，从而做出更合理的决策。