ARMA时间序列预测模型

资 源 简 介

ARMA时间序列预测模型，有示例数据及注释等

详 情 说 明

ARMA时间序列预测模型是一种常用的经济学和金融学中的预测方法，可以用于预测各种时间序列数据，如股票价格、汇率、物价等。该模型结合了自回归（AR）模型和移动平均（MA）模型，通过对时间序列数据进行拟合来预测未来的趋势。在实际应用中，需要对模型进行参数估计，同时需要对模型的准确性进行检验。为了更好地展示ARMA时间序列预测模型的应用，本文提供了示例数据及注释等内容，希望对读者有所帮助。