matlab代码实现配对交易

以下是一个简单的matlab代码实现配对交易的例子：

% 输入两个股票的历史价格数据
stock1 = [100, 105, 98, 102, 108, 110, 120];
stock2 = [95, 100, 90, 95, 105, 115, 125];

% 计算两个股票的差价序列
price_diff = stock1 - stock2;

% 计算差价序列的均值和标准差
avg_diff = mean(price_diff);
std_diff = std(price_diff);

% 定义一个阈值，用于判断是否进行交易
threshold = 2;

% 初始化交易信号序列
trading_signal = zeros(size(stock1));

% 根据差价和阈值生成交易信号
for i = 2:length(stock1)
    if price_diff(i) > avg_diff + threshold * std_diff
        trading_signal(i) = -1; % 卖出信号
    elseif price_diff(i) < avg_diff - threshold * std_diff
        trading_signal(i) = 1; % 买入信号
    end
end

% 输出交易信号
disp(trading_signal);

上述代码实现了一个简单的配对交易策略。首先，输入了两个股票的历史价格数据，然后计算了两个股票的差价序列，并计算了差价序列的均值和标准差。接着，定义了一个阈值，用于判断是否进行交易。最后，根据差价和阈值生成交易信号，差价大于均值加阈值的时候产生卖出信号，差价小于均值减阈值的时候产生买入信号。

需要注意的是，这只是一个简单的例子，实际的配对交易策略可能会更加复杂，并且需要考虑更多的因素。此外，代码中的阈值和交易信号的生成方式可能需要根据具体的需求做出调整。